평균 진실 범위 - ATR.
'평균 True Range - ATR'이란 무엇입니까?
평균 트루 범위 (ATR)는 Welles Wilder가 "기술 거래 시스템의 새로운 개념"이라는 책에서 발표 한 변동성의 척도입니다. 실제 범위 표시기는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높음 ~ 현재 낮음, 현재 높음의 절대 값보다 이전 닫기 및 현재 값의 절대 값보다 작음, 이전 닫기. 평균 진정한 범위는 실제 범위의 이동 평균 (일반적으로 14 일)입니다.
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ATR 계산 예.
거래자는 더 짧은 기간을 사용하여 더 많은 거래 신호를 생성 할 수 있으며, 더 긴 기간은 더 적은 거래 신호를 생성 할 확률이 높습니다. 예를 들어 단기 트레이더가 5 거래일 동안 주식의 변동성을 분석하기를 원한다고 가정하십시오. 따라서 상인은 5 일 ATR을 계산할 수 있습니다. 과거 가격 데이터가 역 시계순으로 정렬되었다고 가정하면 상인은 현재 고가의 절대 값의 최대 값 - 현재 고가의 현재 절대 값에서 이전 고점에서 현재 값의 절대 값을 뺀 값을 뺀 값을 찾습니다. 이전에 닫았습니다. 실제 범위에 대한 이러한 계산은 가장 최근 거래일 5 일 동안 수행 된 다음 5 일 ATR의 첫 번째 값을 계산하기 위해 평균 계산됩니다.
예상 ATR 계산.
5 일 ATR의 첫 번째 값은 1.41로 계산되고 여섯 번째 날의 실제 값은 1.09입니다. 순차 ATR 값은 ATR의 이전 값에 일 수보다 적은 일 수를 곱한 다음 현재 기간의 실제 범위를 제품에 더하여 추정 할 수 있습니다. 그런 다음 합계를 선택한 기간으로 나눕니다. 예를 들어, ATR의 두 번째 값은 1.35, 즉 (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5로 추산됩니다. 이 공식은 전체 기간 동안 반복 될 수 있습니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.
ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명 아래에 더 자세히 나와 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.
트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.
ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.
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ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격은 채널 내부에서 다시 폐쇄 될 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와 반대입니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음에 시스템이 종료됩니다.
이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.
예를 들어, 엔트리 한계 값 3과 출구 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 시스템이 종료되도록합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.
Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.
ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.
ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.
0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.
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가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
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평균 진실 범위로 변동성 측정.
J. Welles Wilder는 기술적 분석 분야에서 가장 혁신적인 사고 방식 중 하나입니다. 1978 년 그는 진정한 범위와 평균 진정한 범위로 알려진 지표를 변동성 측정으로 도입했습니다. 많은 기술자가 표준 지시기보다 덜 자주 사용하지만, 이 도구는 기술자가 거래를 시작하고 종료하는 것을 도울 수 있으며 수익성을 높이는 방법으로 모든 시스템 거래자가 조사해야합니다.
AverageTrueRange 란 무엇입니까?
주식의 범위는 특정 날짜의 높은 가격과 낮은 가격의 차이입니다. 그것은 주식의 휘발성에 대한 정보를 나타냅니다. 넓은 범위는 높은 휘발성을 나타내고 작은 범위는 낮은 휘발성을 나타냅니다. 범위는 주식과 마찬가지로 옵션과 상품 - 하이 - 마이너스 (low-minus low) - 와 동일한 방식으로 측정됩니다.
주식과 상품 시장의 한 가지 차이점은 주요 선물 거래소는 시장이 하루 만에 움직일 수있는 액수의 한도를 정함으로써 극도로 불규칙적 인 가격 움직임을 막으려 고합니다. 이것은 잠금 제한으로 알려져 있으며 하루 동안의 상품 가격의 최대 변화를 나타냅니다. 1970 년대 인플레이션이 전례없는 수준에 이르자 곡물, 돼지 고기 배 및 다른 상품들은 종종 한계 운동을 경험했습니다. 요즘에는 강세장이 열리고 제한적인 거래는 일어나지 않을 것입니다. 범위는 한도가 주어진 움직임을 감안할 때 변동성의 부적절한 척도로 밝혀졌으며 일일 변동폭은 실제로보다 변동성이 큰 시장에서 극도로 낮은 변동성을 보였습니다.
와일더는 당시 시장이 덜 질서 정연했던 당시의 선물 트레이더였습니다. 오프닝 갭은 흔히 발생했으며 시장은 한도를 늘리거나 제한을 자주 옮겼습니다. 이로 인해 그는 자신이 개발하고 있던 일부 시스템을 구현하기가 어려웠습니다. 그의 생각은 높은 휘발성은 낮은 휘발성의 기간을 따를 것이라는 것이었다. 이것은 일중 거래 시스템의 기초가 될 것입니다. 관련 자료는 미래 변동성 측정을위한 과거 변동성 사용을 참조하십시오.
그것이 이익으로 이어질 수있는 방법의 예로서 낮은 휘발성 이후 높은 변동성이 발생해야한다는 것을 기억하십시오. 일일 범위와 10 일 이동 평균을 비교하여 변동성이 낮음을 발견 할 수 있습니다. 오늘의 범위가 10 일 평균 범위보다 작은 경우, 해당 범위의 가치를 개시 가격에 추가하고 소규모 구매할 수 있습니다.
주식이나 상품이 좁은 범위에서 벗어날 때, 브레이크 아웃의 방향으로 어느 정도 시간이 흐를 가능성이 있습니다. 간격을 열 때의 문제는 일일 범위를 볼 때 변동성을 숨기는 것입니다. 상품이 한도를 열면 그 범위는 매우 작을 것이고, 이 작은 값을 다음 날 열 때 추가하면 자주 거래하게 될 것입니다. 한계 변동 이후 변동성이 감소 할 가능성이 있기 때문에 실제로는 거래자가 더 나은 거래 기회를 제공하는 시장을 찾고자 할 때가 있습니다.
AverageTrueRange를 계산합니다.
실제 범위는 Wilder에서 간극을 계산하고 단순 범위 계산을 사용하여 가능한 것보다 일일 변동성을 더 정확하게 측정함으로써이 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. True range는 다음의 세 가지 방정식을 풀면 가장 큰 값입니다.
TR은 실제 범위를 나타냅니다.
H는 현재의 최고를 나타냅니다.
L은 오늘날의 낮은 수준을 나타냅니다.
C.1은 어제의 마감을 나타냅니다.
시장이 격차를 보인다면 방정식 2는 고점에서 종가 마감까지 측정 한 변동성을 정확하게 나타냅니다. 방정식 No.3에서와 같이 낮의 최저점에서 이전 마감점을 뺀 것은 공백이있는 날을 고려합니다.
평균 트루 범위 (ATR)는 실제 범위의 지수 이동 평균입니다. Wilder는 개념을 설명하기 위해 14 일 ATR을 사용했습니다. 거래자는 거래 환경 설정에 따라 더 짧거나 긴 기간을 사용할 수 있습니다. 더 긴 시간 프레임은 느려지고 더 짧은 거래 신호로 이어질 것이며 짧은 시간 프레임은 거래 활동을 증가시킵니다. TR 및 ATR 표시기는 그림 1에 나와 있습니다.
그림 1은 TR의 스파이크 뒤에 TR의 값이 낮은 기간이 오도록 보여줍니다. ATR은 데이터를 원활하게 만들어 거래 시스템에 더 적합하게 만듭니다. 실제 범위에 대해 원시 입력을 사용하면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
AverageTrueRange 적용하기.
대부분의 거래자들은 변동성이 명확한 사이클을 보여주고이 신념에 의거하여 ATR이 진입 신호를 설정하는 데 사용될 수 있다는 데 동의합니다. ATR 브레이크 아웃 시스템은 일반적으로 단기 거래자가 항목을 시간 지정하는 데 사용됩니다. 이 시스템은 ATR 또는 ATR의 배수를 다음 날 영업일에 추가하고 가격이 해당 수준 이상으로 올라갈 때 구매합니다. 짧은 거래는 반대입니다. ATR 또는 ATR의 배수를 열어 뺀 다음 해당 레벨이 깨지면 항목이 발생합니다.
ATR 브레이크 아웃 시스템은 가까운 시일 내에 ATR을 초과하거나 ATR을 뺀 값을 밑도는 시일 내에 입력하여 장기 시스템으로 사용할 수 있습니다.
ATR의 아이디어는 거래 전략을위한 거래 중지를 위해 사용될 수도 있으며, 이 전략은 어떤 유형의 진입이 사용 되더라도 상관없이 작동 할 수 있습니다. ATR은 유명한 "거북이"거래 시스템에 사용 된 정류장의 기초를 형성합니다. ATR을 사용하는 정류장의 또 다른 예는 척 르보 (Chuck LeBeau)가 개발 한 "샹들리에 출구"입니다. Chuck LeBeau는 가장 높은 무역 거래 또는 가장 높은 거래 마감에서 후행 중지를 배치합니다. 고가에서 후행 정류장까지의 거리는 일반적으로 3 개의 ATR로 설정됩니다. 가격이 올라 갈수록 위쪽으로 이동합니다. 긴 자리에서 멈추는 것은 결코 멈추지 않아야한다. (더 자세한 내용은 중단 배치의 논리적 방법을 참조하십시오.)
ATR은 거래자가 변동성을 측정하고 진입 및 퇴출 위치를 제공 할 수있는 다양한 도구입니다. 이 하나의 아이디어로 전체 거래 시스템을 구축 할 수 있습니다. 심각한 시장 학생이 연구해야하는 지표입니다.
평균 트루 범위 (ATR)
목차.
평균 트루 범위 (ATR)
소개.
J. Welles Wilder가 개발 한 Average True Range (ATR)는 변동성을 측정하는 지표입니다. 대부분의 그의 지표에서와 같이 Wilder는 ATR에 원자재 가격과 일일 가격을 염두에 두었습니다. 상품은 종종 주식보다 변동성이 큽니다. 그들은 종종 상품이 세션에서 최대 허용 움직임을 열거 나 내릴 때 발생하는 틈과 한계 움직임의 대상이됩니다. 고 / 저 범위에만 기초한 변동성 공식은 갭 또는 한계 움직임으로부터 변동성을 포착하지 못합니다. Wilder는이 "누락 된"변동성을 포착하기 위해 평균 True Range를 만들었습니다. ATR은 가격 변동의 지표, 즉 변동성을 제공하지 않는다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
와일더 (Wilder)는 1978 년 ATR (Technical Trading Systems)의 새로운 개념을 소개합니다. 이 책에는 파라볼 릭 SAR, RSI 및 ADX (Directional Movement Concept)도 포함됩니다. 컴퓨터 시대 이전에 개발되었지만 와일더의 지표는 시간의 테스트를 지키고 매우 인기가 있습니다.
사실 범위.
Wilder는 True Range (TR)이라는 개념을 시작으로 다음 중 가장 큰 것으로 정의되었습니다.
양수를 보장하기 위해 절대 값이 사용됩니다. 결국, Wilder는 방향이 아닌 두 점 사이의 거리를 측정하는 데 관심이있었습니다. 현재 기간이 이전 기간의 하이보다 높고 로우가 이전 기간의 로우보다 낮 으면 현재 기간의 하이 - 로우 범위가 사실 범위. 이것은 TR을 계산하기 위해 방법 1을 사용하는 외부 날입니다. 이것은 매우 간단합니다. 방법 2와 3은 간격이나 내부 날이있을 때 사용됩니다. 갭은 이전 클로즈가 현재 하이 (잠재적 갭 다운 또는 리밋 이동 신호) 또는 이전 클로즈가 현재 로우보다 낮을 때 발생합니다 (잠재적 갭 상승 또는 한계 이동 신호). 아래 이미지는 방법 2와 3이 적절한 경우의 예를 보여줍니다.
예 A : 갭업 후에 형성된 작은 고 / 저 범위. TR은 현재의 하이와 이전 클로즈의 차이의 절대 값과 같습니다.
예 B : 좁은 고 / 저 범위가 간격을두고 형성됨. TR은 현재의 low와 이전 close 간의 차이의 절대 값과 같습니다.
예 C : 현재 닫힘이 이전의 고 / 저 범위 내에 있더라도 현재의 고 / 저 범위는 아주 작습니다. 사실, 그것은 TR을 평가하는 데 사용되는 현재 상단과 이전 닫기 사이의 차이 절대 값보다 작습니다.
계산.
일반적으로 ATR (Average True Range)은 14 개 기간을 기준으로하며 일별, 일별, 주별 또는 월별로 계산할 수 있습니다. 이 예에서 ATR은 일별 데이터를 기반으로합니다. 시작이 있어야하기 때문에 첫 번째 TR 값은 단순히 높음에서 낮음까지이며 처음 14 일 ATR은 지난 14 일간의 일일 TR 값의 평균입니다. 그 후 Wilder는 이전 기간의 ATR 값을 통합하여 데이터를 원활하게하려고했습니다.
QQQ에 대한 ATR 계산의 시작을 보여주는 Excel 스프레드 시트를 보려면 여기를 클릭하십시오.
스프레드 시트 예제에서 첫 번째 실제 범위 값 (.91)은 높음 - 낮음 (노랑 셀)과 같습니다. 처음 14 일의 ATR 값 (.56)은 처음 14 개의 True Range 값 (파란색 셀)의 평균을 찾아서 계산되었습니다. 후속 ATR 값은 위의 공식을 사용하여 다듬었다. 스프레드 시트 값은 아래 차트의 노란색 영역과 일치합니다. 많은 긴 촛대로 5 월에 QQQ가 급락하면서 ATR이 어떻게 급등했는지 주목하십시오.
이것을 집에서 시도하는 사람들에게 몇 가지주의 사항이 적용됩니다. 첫째, 지수 이동 평균 (EMA)과 마찬가지로 ATR 값은 계산 시작까지 얼마나 걸리는지에 달려 있습니다. 첫 번째 True Range 값은 현재 High에서 현재 Low를 뺀 값이고 첫 번째 ATR은 처음 14 개의 True Range 값의 평균값입니다. 실제 ATR 공식은 15 일까지 시작되지 않습니다. 그렇다고하더라도, 처음 두 계산의 잔재는 "이어져"이어지는 ATR 값에 약간의 영향을줍니다. 데이터의 작은 하위 집합에 대한 스프레드 시트 값은 가격 차트에 표시된 것과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 십진수 반올림은 ATR 값에 약간의 영향을 미칠 수 있습니다. 우리 차트에서는 ATR 값의 정확도를 훨씬 높이기 위해 250 개 이상의 기간 (일반적으로 훨씬 더 많은 기간)을 계산합니다.
절대 ATR.
ATR은 절대 가격 변경을 사용하는 True Range를 기반으로합니다. 이와 같이 ATR은 변동성을 절대 수준으로 반영합니다. 즉, ATR은 현재 마감의 백분율로 표시되지 않습니다. 이는 저가의 주식이 고가의 주식보다 ATR 가치가 낮다는 것을 의미합니다. 예를 들어 $ 20-30 보안은 $ 200-300 보안보다 ATR 값이 훨씬 낮습니다. 이 때문에 ATR 값은 비교할 수 없습니다. 단일 보안에 대한 대규모 가격 이동 (예 : 70에서 20으로 감소)은 장기 ATR 비교를 비실용적으로 만들 수 있습니다. 차트 4는 두 자리 숫자의 ATR 값을 가진 Google을 보여 주며 차트 5는 ATR 값이 1 미만인 Microsoft를 보여줍니다. 다른 값에도 불구하고 ATR 라인의 모양은 비슷합니다.
결론.
ATR은 MACD 또는 RSI와 같은 방향 지시기가 아닙니다. 대신, ATR은 이동에 대한 관심 또는 무관심의 정도를 반영하는 고유 한 변동성 지표입니다. 어느 방향 으로든 강한 움직임은 종종 큰 범위 또는 큰 True Range를 수반합니다. 이것은 특히 이동이 시작될 때 사실입니다. 영감없는 움직임은 상대적으로 좁은 범위를 동반 할 수 있습니다. ATR은 이동이나 탈주의 열정을 검증하는 데 사용할 수 있습니다. ATR이 상승한 강세 반전은 강한 구매 압력을 보여줄 것이며 반전을 강화시킬 것입니다. ATR의 증가와 함께 곰 같은 지원 중단은 강력한 판매 압력을 보여주고 지원 중단을 강화합니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
"Average True Range"로 표시된 ATR은 표시기 드롭 다운 메뉴에 있습니다. 표시기의 오른쪽에있는 "매개 변수"상자에는 데이터를 부드럽게하는 데 사용 된 기간 수에 대한 기본값 14가 들어 있습니다. 기간 설정을 조정하려면 기본값을 강조 표시하고 새 설정을 입력하십시오. Wilder는 종종 8주기 ATR을 사용했습니다. 또한 SharpCharts를 사용하면 가격 표시의 위, 아래 또는 뒤쪽에 표시기를 배치 할 수 있습니다. ATR의 상승 또는 하락세를 확인하기 위해 이동 평균을 추가 할 수 있습니다. 이동 평균을 지표 오버레이로 추가하려면 "고급 옵션"을 클릭하십시오. ATR의 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
높은 휘발성의 잡초.
평균 True Range 표시기는 매우 높은 휘발성을 가진 유가 증권을 제거하기 위해 스캔에 사용될 수 있습니다. 이 간단한 스캔은 상승 추세에있는 S & P 600 종목을 검색합니다. 최종 스캔 절은 높은 변동성 스톡을 결과에서 제외합니다. 다른 주식의 ATR이 동일한 규모로 비교 될 수 있도록 ATR이 일종의 비율로 변환됩니다.
ATR 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.
추가 자료.
주식 및 상품 잡지 기사.
2002 년 2 월 - 주식 & amp; 상품들.
2001 년 5 월 - 주식 및 & nbsp; 필수품 V. 19 : 6 (46-50)
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