5 더 나은 유익한 외환 로봇을 만들기위한 트릭을 열지 마십시오.
Forex 로봇이 어떻게 만들어 졌는지 궁금해 한 적이 있습니까? Forex 로봇은 온라인 상에 너무 많습니다. 그러나 많은 사람들이 실제로 일하고 이익을 창출하지는 않습니다. 수익성있는 거래 전략을 자동 및 수동으로 생성하는 방법은 여러 가지가 있지만 대부분이 방법이 올바르지 않습니다. 지난 몇 년 동안 나는 수천 개의 Forex 로봇을 만들었고 실제로 많은 사람들이 실제 계좌로 돈을 벌었습니다. 자신의 자동 거래 시스템을 만들려면 올바른 페이지에 있습니다. 오늘, 나는 더 좋고 유익한 Forex 로봇을 만드는 데 5 가지의 트릭을 줄 것입니다 (전문가 고문).
Forex Robot 또는 Expert Advisor는 무엇입니까?
외환 로봇은 시장을 스캔하고 정확한 거래 규칙을 따르며 거래 항목을 입력하고 자동으로 종료하도록 프로그래밍 된 소프트웨어입니다. Forex 로봇은 자동화 된 거래 시스템입니다. 그것은 알고리즘 규칙 집합을 가지고 시장 밤낮으로 거래를 정확하게 추적합니다. 대부분의 Forex 봇은 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 플랫폼 용으로 제작되었습니다. 이 플랫폼에서 Forex 로봇은 전문가 조언자 (EA)라고도합니다.
Forex 로봇은 많은 것들이 될 수 있지만, 그들의 주요 임무는 거래를 시작하고, 열린 위치를 관리하고, 종료하는 것입니다.
Forex EA는 거래 신호를 다른 사람에게 보내거나 거래를 다른 MT4 거래 플랫폼에 복사하는 것과 같은 다른 작업도 수행 할 수 있습니다. 그러나 오늘날 우리는 거래 로봇과 그것을 만드는 방법에 대해 이야기하고 있습니다.
더 좋고 유익한 외환 로봇을 만드는 방법.
이제 당신이 Forex 로봇이 무엇을 알았을 때 내가 약속 한 엄청난 트릭을 계속합니다. Forex EA의 수익성 높은 수익 창출 방법을 알려 드리겠습니다.
나는 가장 중요한 것으로부터 시작하여 가장 중요한 것으로 끝낼 것입니다. Forex 로봇을 만들 때 끝까지 읽고이 모든 트릭을 적용하십시오. 귀하의 자동화 된 거래 성공은 그것에 달려 있습니다.
1) 브로커의 기록 데이터를 사용하십시오.
거래자 또는 MQL 프로그래머가 Expert Advisors를 만들 때 보통 Dukascopy의 무료 과거 데이터를 테스트합니다. 실제로 모든 Forex EA를 테스트하는 것은 좋은 일이며 실제로 필요한 것입니다. 그러나 Dukascopy에서 자동화 된 거래 전략을 사용하지 않으면 정확성이 충분하지 않습니다. 나는 그것이 작동하지 않는다고 말하는 것이 아니며, 앞으로의 테스트와 시간 만 말해 준다.
그러나 Forex 로봇을 실제로 거래 할 동일한 브로커 계정의 과거 데이터로 작성하고 테스트하면 승자를 창출 할 가능성이 훨씬 높아집니다. Expert Advisors를 여러 소스의 과거 데이터와 비교하여 백 테스팅하면 더 좋을 것입니다.
다른 브로커는 가격 정보와 스프레드가 다르므로 라이브 거래 결과와 백 테스트 결과는 보통 브로커별로 다릅니다.
두 개의 다른 중개인에 대해 동일한 거래 봇의 백 텍을 살펴보십시오.
다른 브로커 데이터는 다른 백 테스트 결과를 생성합니다. ADS 증권 및 FxOpen에서 테스트되었습니다.
위의 이미지에서 두 개의 다른 브로커의 과거 데이터에 대해 정확히 동일한 자동 거래 시스템의 백 테스팅 결과를 볼 수 있습니다. 보시다시피 ADS 증권에 대한 결과는 FxOpen보다 2 배 이상입니다. 그 차이는 크지 만 두 전략 모두 거의 100 건의 거래를 창출했습니다. ADS 증권의 순이익은 358 달러, FxOpen의 경우 887 달러입니다. 그것의 2.47 배 더!
이 테스트는이 특별한 전략이 ADS 증권이 아닌 FxOpen에서 거래되어야한다고 말합니다. 그러나 ADS 증권에 문제가 있음을 의미하지는 않습니다. 다른 거래 시스템의 경우에는 다른 방법 일 수 있습니다.
EA가 무료 Dukascopy 데이터에 대해 생성하고 테스트 한 결과 다른 브로커에서 즉시 훌륭한 승자가 될 것이라고 기대하지 마십시오. 네, 가능합니다 (내가 해냈습니다). 브로커의 기록 데이터에 생성하고 백 테스팅하면 유익한 EA를 얻을 수있는 더 큰 기회가 있습니다. EA가 백 테스트 결과를 충분히 보여주지 못하면 새로운 거래 시스템을 만들어야합니다.
2) 보상 비율에 대한 위험이 적정한 정지를 설정하십시오.
훌륭한 거래 전략은 적어도 1 : 2의 위험 / 보상 비율을 가져야한다는 것은 분명합니다. 그러나 나는 당신이 그것을 시도하고 나아갈 것을 권장합니다. 보상의 위험도 1 : 5 또는 1:10 일 수도 있으며 이는 장기적인 전략을 제시 할 수도 있습니다.
물론 ROI가 높은 자동화 된 거래 시스템을 만드는 것이 더 어려워 지지만 이러한 시스템은 수익성 측면에서 더 작은 승리율을 가질 수 있습니다.
다음은 GBPUSD의 위험 / 수익 비율이 2 : 1 인 나쁜 예입니다.
GBPUSD의 2 : 1 보상 비율에 대한 보상 위험.
이것은 단순히 귀하가 그러한 거래에서 이길 수있는 것보다 2 배 더 위험하다는 것을 의미합니다. 100 pips의 손절매 손실과 50 pips의 이익을 얻는 거래 시스템이 있다고 상상해보십시오. 그러한 전략이 작동하는 것은 가능하지만 훨씬 어려울 것입니다. 하나의 손실은 손익분기 점으로 돌아 가기 위해 최소 2 명의 승자가 필요합니다.
이러한 거래 전략은 간신히 손익분기 점에 도달하려면 거래 최저액의 67 %를 얻어야합니다. 귀하의 중개인이 수수료를 청구하고 교환하는 경우 귀하의 승리율이 최소 70 % 정도 될 필요가 있음을 의미합니다. 다시 말해서 100 회 이상의 거래를 통해 전략의 승리율이 70 % 미만이라고 판단되면 승리하지 못하고 새로운 전략을 고려할 시간이 다가오고 있음을 의미합니다.
이제 여기에 좋은 위험 / 수익률의 예가 나와 있습니다.
EURJPY의 좋은 위험 / 보상 비율 거래.
귀하의 전략이 50 pips의 손절매 손실과 250 pips의 이익을 얻는다고 가정 해보십시오. 이러한 거래 시스템은 지난 5 번의 패배 거래에서 회복하기 위해 단 하나의 승자가 이익을 취해야합니다. 이 거래 전략은 손익분기 점에 도달하기 위해 거래 최소 16 %를 획득해야합니다. 위의 내용은 귀하가 수익을 창출한다는 것을 의미합니다.
물론, 전략이 많은 통화 쌍에 대해 250 pip를 자주 얻는 것이 더 어려울 수도 있습니다. 따라서 여기에 더 많은 거래가 발생하는 것은 자연스러운 일입니다. 계측기를 선택할 때 이것과 계단의 크기를 고려해야합니다. 250 pips는 EURUSD에서 상당히 목표 일 수 있지만 GBPJPY 통화 쌍에는 큰 차이가 없습니다.
3) 견고성 테스트를 통과합니다.
당신이 만드는 모든 Forex 로봇은 스트레스 테스트를 받아야합니다. 이것은 견고성 테스트라고도합니다. 적어도 하나의 견고성 테스트를 통과 한 Forex Expert Advisor는 장시간 동안 시장 변화를 이기고 견딜 가능성이 더 높다고 간주됩니다. 더 견고성 테스트 EA는 승리 해야하는 높은 기회를 전달합니다.
견고성 테스트는 각 테스트가 약간 다른 동일한 전략의 백 테스트를 여러 번 반복하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 전략이 1000 번 테스트되고 히스토리 가격 데이터가 무작위로 20 % 변경되면 매매 시스템이 다른 브로커에서 작동 할 것이라는 확신을 갖게됩니다.
다음은 100 개의 시뮬레이션에 대한 견고성 테스트의 모습입니다.
견고성 테스트 : 100 개의 시뮬레이션으로 이력 데이터를 무작위로 추출합니다.
우리는 각 테스트가 다른 결과를 산출한다는 것을 알 수 있습니다. 이 결과가 모두 다를수록 전략이 약합니다. 테스트가 많을수록 전략이 더 좋아집니다. 이 예에서는 각 테스트마다 가격이 다를 때이 전략이 견고한 것처럼 보이지 않습니다. 이것은 또한 다른 중개인 (ADS 증권 vs FxOpen)에 대한 우리의 초기 테스트를 증명합니다. 이것은 같은 전략입니다. & # 8220; 기록 데이터 무작위 화 & # 8221; 견고성 테스트 및 그러한 전략에 대해 다른 브로커에서 실패하는 것이 일반적입니다.
엄지의 원칙으로 이것을 적용 할 수는 없지만 EA가 돈을 벌 수 있다는 것을 100 % 보장하지는 못했지만 확실한 경우 자동 거래 시스템에 더 많은 자신감과 신뢰를 줄 수 있습니다.
좋은 강력한 알고리즘의 예.
Google지도를 생각해보십시오. A 지점에서 B 지점으로가는 길을 요청할 때 대개 몇 가지 경로가 있습니다. Google지도는 알고리즘에 따라 가장 적합한 알고리즘을 선택합니다. 도로가 갑자기 닫히거나 잘못 돌면 앱이 즉시 다시 계산되어 새로운 경로를 제공합니다. 기본적으로, 당신은 틀린 회전을 항상 가지고 갈 수 있고 app는 당신에게 목적지의 당신의 지점에 도착하는 가장 최적의 길을 아직도 보여줄 수있을 것이다.
이것은 우리가 견고한 네비게이션 시스템이라고 부를 수있는 것입니다. 작업을 완료하는 방법을 항상 찾는 강력한 알고리즘.
여러 경로가 Google지도의 강력한 탐색 알고리즘에 의해 감지되었습니다.
자동 거래 시스템 또는 Forex 로봇의 또 다른 이름 인 알고리즘 거래에서도 마찬가지입니다.
닫힌 길이나 잘못된 길과 마찬가지로 모든 거래 전략에 영향을 줄 수있는 많은 것들이 있습니다.
Forex 로봇이 작동을 멈추게 만드는 요인은 무엇입니까?
다음은 Forex 거래 전략을 깨는 조건 목록입니다.
시장 상황이 변하고 매우 자주 발생합니다. 이것은 대부분의 전략과 알고리즘을 파괴합니다. 특히 영향력이 큰 경제적 인 보도 자료에서 항상 변화가 확산됩니다. 추가 비용과 다른 브로커 계정에서 다른 거래를 할 수있는 이유도 있습니다. 진입하는 동안 각 거래마다 미끄러질 수 있으며, 퇴출 중에도 미끄러질 수 있습니다. 이는 최종 결과에 영향을 미치는 또 다른 추가 비용입니다. 거래는 거래 순서의 일관성을 깨뜨릴 수있는 여러 가지 이유로 놓칠 수 있습니다. 다른 브로커 (많은 경우 서로 다른 계정 유형)는 서로 다른 가격 데이터를 가지고 있습니다. 이것은 동일한 거래 전략이 다른 계정에 다른 진입 / 퇴장 신호를 생성하게합니다.
이 문제들 각각에 대한 견고성 테스트가 있으며 나는 모든 Forex 상인이 그들에 대해 배우고 인식해야한다고 생각합니다.
당신이 Forex 로봇 상인 경우 이러한 것들이 당신을 위해해야합니다. 자동 거래 시스템의 견고성 테스트 결과를 알지 못해도 로봇 거래는 눈을 감고 차를 운전하는 것과 같습니다.
Forex 로봇이 여러 가지 견고성 테스트를 통과했는지 확인하여 시장 변화에 견딜 수있는 기회와 더 오랫동안 수익을 올릴 수있는 기회를 얻으십시오.
조만간 모든 전략이 실패하지만, 언제 멈추어야할지 모르면 돈을 낭비하는 것일 수 있습니다.
4) 데모는 모든 Forex 로봇을 충분히 오랫동안 테스트합니다.
오케이, 나는 며칠 후 귀하의 계정을 50 % 늘리는 5 명의 수상자를 연속으로 볼 수 있다는 것이 얼마나 흥미로운 지 압니다. 우리 모두 거기에있었습니다. 그러나 이것은 당신이 더 많은 돈을 버리거나 그 전략을 데모 계좌에서 실제 라이브 계좌로 옮길 준비가되었다는 것을 나타내는 것은 아닙니다.
최소한 100 회 거래 및 / 또는 6 개월 간 제공하십시오. 잠복기라고 부릅니다. 보육 기간 후 결과가 마음에 들면 거래 전략을 실제 계정으로 옮길 수 있습니다. 그러나이 모든 것을 얻지는 못할 것입니다. 작게 시작하여 시간이 지남에 따라 점진적으로 위치 크기를 늘리십시오.
라이브 또는 데모 계좌에서 Forex EA를 테스트 할 때 그것이 좋거나 나쁘다는 것을 증명할 수있는 충분한 시간을줍니다.
다음은 알고리즘 트레이딩 시스템을 면밀히 모니터링하기위한 가장 중요한 측정 항목입니다.
최대 삭감 수익률 연속 손실 거래 횟수 수익률 / 인하 비율 이익률 거래의 일관성.
첫 달 동안 100 개의 거래를하고 나머지 5 개월 동안 아무 것도하지 않는 전략의 함정에 빠지지 마십시오. 거래 결과를 신중하게 분석하지 않으면 잘못된 전략을 고를 수 있습니다.
MyMT4Book Analyzer를 사용하여 동일한 MT4에서 실행되는 모든 Expert Advisors를 모니터링합니다. 모든 유형의 Forex 거래 전략을 사용하는 경우 MT4에 매우 유용한 앱입니다. 그리고 만약 당신이 동일한 MT4에서 하나 이상의 전략을 사용한다면 MyMT4Book은 꼭해야만합니다!
MyMT4Book이 여러 로봇 거래로 MetaTrader 계정 중 하나를 분석하는 것처럼 보이는 방법은 다음과 같습니다.
MyMT4Book은 MT4 계정에서 수익성있는 포트폴리오를 분석합니다.
각 거래 시스템에 자체 통계가 어떤지 살펴보십시오. MyMT4Book은 각 거래 봇에 대해 다음 통계를 보여줍니다.
거래 수 pips의 순이익 계정의 순금 (& nbsp; 예금 통화) 총 스왑 수수료 및 수수료 수익률 (%) 최대 수익률 (%) 수익률 / 인하 율 Profit Factor 및 화면에 표시 할 수없는 몇 가지 ??
나에게 로봇 상인 인 MyMT4Book은 수백 개의 Forex 로봇을 분석 할 수 있습니다. 각각의 MT4는 동시에 많은 자동화 된 거래 시스템을 테스트하는 데 매우 편리하도록 100 개의 Forex 로봇을 운영 할 수 있습니다.
나는 많은 MetaTrader 4 터미널에 Expert Advisors를 설치하고 개별 성능을 모니터링합니다.
여기의 트릭은 각 Forex EA가 고유 한 마법 번호 & # 8211; 계좌의 각 거래에 대해 설정된 특수 식별자. 이 방법으로 모든 EA와 MyMT4Book 자체가 쉽게 수천 개의 거래를 그룹화하고 각 그룹에 대한 개별 통계를 보여줄 수 있습니다.
Forex 로봇을 테스트하는 경우 다음 단계로 이동하여 수백 가지 테스트를 시작할 때입니다.
5) 모두를위한 것이고 모두를위한 것.
또는 나는 모든 Forex 로봇을 위해 하나의 Forex 로봇을 말해야합니까!
하나의 EA 만 만들고 돈이 많이 들지 않을 것을 기대하십시오. 하나의 EA로 대박을 맞출 확률은 카지노에서 대박에서 승리하는 것과 같습니다. 10, 20, 50 또는 심지어 100 개의 EA를 실행할 때까지 매일 또는 일주일에 새로운 EA를 만듭니다. 그리고 나는 심지어 당신이 100 개의 Forex EA에서 멈추지 말 것을 권합니다. 더 멀리 가라.
많은 EA 변형을 만들어 서로 다른 시간 프레임과 도구로 교환하십시오. 이와 같은 포트폴리오는 Forex 거래에서 돈을 벌 수있는 기회를 제공합니다.
성공적인 수상자로 밝혀진 Forex 로봇의 정확한 비율은 0.5 %에서 60 %로 나타났습니다. 즉, 200 대의 로봇을 테스트하면 6 개월 후 0.5 %만이 수상자가 될 수 있습니다. 이는 단 하나의 Forex 로봇입니다. 그러나 6 개월 후 120 명의 승자 로봇이있을 수도 있습니다.
저는 Forex 로봇 제작 방법을 매주 개선하고 있으며, 6 개월간의 잠복 기간 후에 특정 포트폴리오의 모든 로봇에 대해 60 %의 승리율을 보게 될 것이라고 말할 수 있습니다.
그리고 당신이 어떻게 지옥을 설치하고 나중에 많은 로봇의 성능을 측정 할 것인지 궁금하다면 Forex Robot Factory에서 필요한 도구와 방법을 모두 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다. 우리는 이미 수년 동안 이것을 해왔습니다.
내 전용 Windows 서버 중 하나의 내부 모습은 다음과 같습니다.
많은 MT4 계정이있는 전용 VPS 서버 화면
보시다시피, 수십 가지의 실제 돈과 데모 MT4 터미널에 여러 가지 계측기를 거래하는 수백 가지 Forex 로봇이 있습니다. 그리고 그것은 내 서버 중 하나 일뿐입니다.
여기 성공적인 자동 거래 시스템 중 하나 인 스크린 샷 :
Molokai EA 거래 결과. 17 개월 동안 51 %의 성장.
결론.
나는 이것이 기계 또는 자동화 된 외환 거래에서 성공하는 유일한 방법이라고 생각합니다. 수천 가지의 거래 전략을 수립하고이를 잘 테스트해야합니다. 요즘 유익한 Forex 로봇이 어떻게 창출되는지에 대해 더 자세히 알고 싶다면 좋은 웹 클래스를 추천 해주십시오. 프로그래밍이 필요하지 않으며 괴짜이거나 수학적 천재가 아니어야합니까 ??
또한 Forex Robot Factory 온라인 EA 빌더 / 발전기를 무료로 사용해 볼 수 있습니다. Forex Robot Factory는 매일 수천 대의 로봇을 만들 수 있으며 컴퓨터에 아무 것도 설치하지 않아도 쉽게 사용할 수 있습니다. 좋은 점은 기가 바이트의 내역 데이터를 다운로드하고 준비하고 가져올 필요가 없다는 것입니다. 다른 소프트웨어는 10 기가 바이트의 데이터를 필요로합니다. 미친 것 같은!
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저자에 대해서.
먼저 저는 아버지, 남편 그리고 "자신의 Forex 신호 서비스를 시작하는 방법"이라는 책의 저자입니다. 나는 또한 Forex 상인, 프로그래머, 기업가 및 ea-coder Forex 블로그의 설립자입니다. MT4에 대해 가장 인기있는 무역 복사기 및 기타 거래 도구 중 두 가지를 만들었습니다. 이 도구는 이미 수백 명의 통화 거래자가 사용하고 있습니다.
2 개의 댓글.
유익한 EA가 있습니까?
myfxbook 모니터를 보여줄 수 있습니까?
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Rimantas Petrauskas는 저자, 외환 거래자, 프로그래머, 기업가, 아버지 및 남편입니다. 그는 2009 년부터 통화 거래 및 신호 전달 소프트웨어를 개발해 왔으며 고객을 위해 수 많은 거래 로봇을 개발했습니다. 그는 긍정적 인 정신 자세로 어떤 목표라도 달성 할 수 있다고 강력히 믿습니다.
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외환 무작위 항목.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
아니 시간에 무역 로봇을 만드는 방법.
무역 로봇을 만들기 위해서는 무역 시스템이 필요합니다.
금융 시장 거래는 가장 중요한 거래를 포함하여 여러 가지 위험을 포함합니다. 즉, 잘못된 거래 결정을 내릴 위험이 있습니다. 모든 상인의 꿈은 항상 좋은 모양이고 인간의 약점을 두지 않는 두려움, 탐욕과 조급함을 가진 거래 로봇을 찾는 것입니다.
각각의 신규 이민자는 알고리즘 형태로 제시되고 일상적인 작업을 완전히 제거 할 수있는 명확하고 엄격한 거래 시스템을 얻거나 만들고 싶어합니다. 가능한가?
거래 시스템은 시장 진입에 필요한 조건이며 그 시스템은 물론 수익성이 있어야합니다. 신규 이민자가 시장에 올 때, 그들은 대개 파악하기 힘든 대량의 정보에 압도 당한다. 이 경우 도서 및 상인 포럼이 도움을 줄 수 있습니다.
불행히도 모든 저자가 성공적인 거래자는 아니며 모든 성공적인 거래자가 책을 쓰는 것은 아닙니다. 예측을 발행하고 거래 시스템을 교육하는 것보다 자신의 돈을 거래하는 것이 훨씬 어렵 기 때문에 많은 특별한 웹 자원이 소유자를 위해 이익을 얻는 데만 만들어집니다.
각 상인은 거래 시스템 생성의 모든 단계를 독립적으로 통과해야합니다. 당신이 거래를하기 위해 어떤 시스템을 사용하는지는 중요하지 않다는 대중적인 의견이 있습니다. 가장 중요한 것은 당신이 그 시스템에 따라 실제로 거래해야한다는 것입니다. 그렇지 않으면 시장에서의 거래가 예측 가능한 결과를 가져다주는 도박으로 변하게됩니다.
무역 로봇 및 Forex.
Forex 시장은 큰 유동성을 가지고 있다고 믿어집니다. 또한 다른 여러 시장과 달리 24 시간 거래가 가능합니다. 따라서 많은 거래자들이 많은 수의 거래 수단을 제공하기 때문에 Forex 시장을 위해 특별히 거래 로봇을 만들려고합니다.
그러나 회의론자들은 모든 통화 쌍이 시장에서 매우 낮은 변동성을 제공하면서 서로 강하게 상호 연관되어 있다고 주장합니다. 그러나 상대방은 각 통화 쌍마다 고유 한 특징이 있으며 낮은 변동성은 큰 레버리지로 보상된다고 응답합니다.
어쨌든, Forex 계기는 무역 로봇을 만들기에 매력적이며 자동화 된 거래의 대부분의 지지자들은 통화 쌍을 연마합니다.
MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 거래 터미널은 자동화 된 거래 시스템을 쉽게 개발할 수 있도록 특별히 설계되었지만 동시에 인터페이스는 수동 거래에도 편리합니다.
무역 로봇을 만드는 방법?
자동화 된 거래 시스템을 구축하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 우리는 몇 가지 중요한 것들만 설명 할 것입니다.
첫 번째 접근법은 수학에 달려 있습니다. 개발자는 여러 가지 요인을 고려하는 일종의 방정식을 만들려고합니다. 이 접근법은 가격 움직임이 사용 가능한 과거 데이터를 사용하여 찾을 수있는 모델에 의해 관리된다는 확고한 신념에 근거합니다.
대부분의 경우, 그러한 접근법을 따르는 추종자는 너무 많은 수학을 알고 있지만 시장에 관심이 없거나 시장에 관심이 없다는 것을 모릅니다. 시장은 그들을위한 지적 게임의 한 유형 인 순수 추상화입니다. 이러한 접근 방식은 일반적으로 수년간의 연구 개발로 이어지는 반면, 자동화 된 자동 거래 시스템의 형태로 확실한 결과는 그리 중요하지 않습니다.
두 번째 접근법은 시장 법을 연구하는 것을 기본으로합니다. 다양한 기술 분석 수치가 차트에 나타날 때 가격이 왜 올라가는지 또는 내려가는 지 이해하려는 시도는 없습니다. 이 접근법의 장점은 수학에 대한 특별한 지식이 필요하지 않으며 시장 추진력에 대한 가정을하지 않는다는 것입니다.
그것은 무역을 공부할 때 가장 분명하고 편리합니다. 그것은 보편적 인 인정을받은 상인들에게 가장 인기가 있습니다. 접근법의 단점은 모든 필요한 기호를 지속적으로 추적해야한다는 것입니다.
조만간 거래자는 거래 프로세스의 자동화를 고려하기 시작하고 그 단계에서 가장 중요한 문제가 나타납니다 - 거래 규칙을 알고리즘의 형태로 표현하려고 할 때 거래 규칙을 형식화하는 복잡성. 경우에 따라 거래 로봇을 주문하려고하는 거래자는 거래 규칙을 설명 할 수없고 프로그래머와 공통점을 찾을 수 없습니다.
세 번째 접근법은 특수 소프트웨어 및 수학 패키지에서 널리 사용되는 기성 도구를 사용하여 신경 네트워크를 기반으로 한 "블랙 박스"를 만들려는 시도를 기반으로합니다. 인공 지능의 요소로 자동화 된 거래 시스템을 구축하는 것은 새로운 수학자에 대해서도 흥미 진진하고 도전적인 작업입니다. 수학적 배경이나 프로그래밍 경험이 필요하지 않으므로 모든 것이 시각 도구를 사용하여 수행됩니다.
상인은 기술 지표의 기초를 알아야하며, 필요한 가격 데이터를 준비하고 신경망 작업을위한 확실한 패키지를 경험할 수 있어야합니다. 이 접근법의 가장 큰 단점은 신경망 작업을 위해 이러한 특수 도구를 사용하여 얻은 거래 로봇이 실제로 "블랙 박스"라는 것입니다. 거래자는 작동 원리를 알지 못하며, 일반적으로 어떤 시장 단계가 로봇에 가장 문제가되는지를 예측하는 것은 불가능합니다.
프로그래머는 종종 네 번째 접근 방식을 선택합니다. 수동 거래를 위해 시간을 들이지 않고 처음부터 거래 로봇을 만들기 시작합니다. 왜 수동으로 거래합니까? 당신은 몇 달을 보내고 당신의 노력의 이득을 얻을 수 있습니다.
하지만«아무런 고통도없고 이득도 없습니다». 대부분의 경우 프로그래머는 가격 데이터를 얻고 처리하는 차트, 지표의 시각적 표현, 과거 데이터에 대한 전략 테스트의 맞춤식 수단 등 무역 로봇을 만드는 것보다 친숙한 프로그래밍 언어를 사용하여 필요한 모든 인프라를 만들기 시작합니다.
그들은 그 과정에서 많은 경험을 쌓는다. 그러나 대부분의 경우, 그러한 경험으로 인해 최종 목표 인 자동 거래 시스템이 만들어지지 않습니다. 그리고 거래 로봇이 생겨도 수익성이 있다는 보장은 없습니다. 그리고 프로그래머가 다른 거래 시스템을 쓰고 싶다면 어떻게해야할까요? 깊은 구조 조정과 새로운 프로그래밍 오류는 필연적입니다.
다섯 번째 접근 방식이 있습니다 - 기성품 매매 시스템을 매매 로봇 형태로 구매하는 것입니다. 이 경우 상인은 운영자 또는 튜너의 역할을합니다. 이 접근법은 많은 시간을 절약하고 (많은 새로운 것을 배울 필요가 없음) 거래자가 자동 거래의 세계로 빠르게 진입 할 수있게 해줍니다.
이 접근법의 가장 큰 단점은 거래 로봇의 작동 원리와 구조를 알지 못한다는 장점 때문입니다. 그리고 판매자가 구현 된 거래 시스템에 대한 자세한 설명을 제공 했더라도 결코 그 안에 확실하지 않습니다.
그러나 언급 된 방법 중 어느 것도 은행 보증금을 제외한 절대 보증을 제공 할 수 없습니다. 그러나 이는 시장 거래에 관심이있는 사람들과 개인 자산을 늘릴 수있는 방법으로는 적절하지 않습니다.
트레이더를위한 자동화 된 트레이딩에 대한 최선의 접근법은 무엇입니까?
서술 된 다섯 가지 접근법은 각각 장점이 있으며 확실한 유형의 상인에 해당합니다. 훌륭한 수학적 배경이없는 첫 번째 접근법 (시장 분석 설명)을 선택하지는 않을 것입니다. 신경망 기반의 거래 로봇을 만드는 것에서 시작하는 일은 거의 없습니다. 그러나이 두 접근법 모두 매우 흥미롭고 훌륭한 지적 운동을 제공합니다.
아래에서 우리는 이미 고전적인 것으로 간주되는 두 번째 방법에 대해서만 논의 할 것입니다. 그것은 자동화 된 거래의 새로운 추종자에 의해 일반적으로 선택되는 접근 방식입니다. 기술 분석은 거래 기본을 학습 할 때 핵심 지식 영역으로 남아 있기 때문입니다.
두 번째 접근법의 또 다른 이점은 수동 거래에 시간을 할애하고 시장 감각을 얻은 후에 이미 기술 분석 도구를 잘 이해할 수 있다는 것입니다. 게다가, 당신은 거래 전략을 프로그래밍하거나 높은 수준의 신경 네트워크를 만들 수있을 것입니다.
무역 로봇 제작의 첫 단계.
자동화 된 거래 시스템을 만들기 위해서는 거래 요청 처리의 모든 복잡함에 대한 프로그래밍 기술과 지식이 필요합니다. 그러나 먼저 무료 Code Base 라이브러리의 로봇을 거래 할 수있는 기성 전문가 전문가 (Expert Advisors)에서 시작할 수 있습니다.
Expert Advisor (거래 로봇)를 다운로드하여 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 클라이언트 단말기의 Strategy Tester에서 실행하십시오. 강력한 트렌드를 보여주는 내역 간격과 플랫으로 간격을 선택하십시오. Expert Advisor 입력 매개 변수의 최적화를 수행하고이 두 간격에서 차이점을 검사하십시오.
트렌드 간격에 대한 최적의 매개 변수와 일정 간격의 경향에 대한 최적의 매개 변수로 Expert Advisor를 시작하십시오. 거래 결과, 거래 분배 및 기타 통계적 매개 변수의 차이점을 조사하십시오. 결과적으로, 시장 상황이 바뀔 때 거래 시스템의 행동이 얼마나 다를 수 있는지 알 수 있습니다.
역사와 다양한 상징의 다른 부분에서이 방법을 사용하여 몇 가지 표준 거래 전략을 시도하는 것이 좋습니다. 이러한 시운전은 일정 기간 동안 거래 시스템에 적합하지 못하게하고 추세 및 반대 트렌드 시스템에 대한 더 나은 이해를 제공합니다.
다음 단계는 MQL5 마법사 세트에서 이미 존재하는 단순한 신호의 조합을 기반으로보다 복잡한 거래 시스템을 만드는 것입니다. 프로그래밍 방식없이 다른 시스템을 기반으로 한 필터를 사용하여 한 시스템의 잘못된 신호를 정렬하여 거래 직관을 테스트하고 개발할 수 있습니다.
여기서 가장 중요한 것은 지나치지 않는 것입니다. 거래 시스템의 입력 매개 변수가 많을수록 쉽게 맞출 수 있습니다. 최적화와 피팅의 차이점에 대해 많은 논의가있었습니다. 널리 인정되는 해결책은 없습니다. 그러나 테스트 / 최적화 결과를 시각화하고 자신의 상식을 사용하면 도움이 될 수 있습니다.
전체 입력 데이터 집합에서 거래 시스템에 영향을 미치는 가장 중요한 입력 매개 변수를 식별하는 방법을 학습하십시오. 최적화 과정에서 시간이 걸리는 두 번째 매개 변수에는주의를 기울이지 않지만 시스템의 논리에는 영향을주지 않습니다. 좋은 거래 시스템은 항상 보조 매개 변수의 작은 자유 동작을 보여 주지만 시장 변화가 크지 않은 경우 극적인 변동성을 나타내지는 않습니다.
테스트 및 최적화 결과를 검토하는 거래 전략을 이해할 때까지이 단계에서 많은 시간을 할애 할 수 있습니다. 표준 시스템의 강점과 약점에 대한 지식을 통해 자신의 거래 로봇을 만들 때 더 잘 준비 할 수 있습니다.
무역 로봇 프로그래밍.
MQL4 또는 MQL5 프로그래밍 언어를 배우고 배우고 있다고 가정하면 MetaTrader 클라이언트 터미널에 대한 첫 번째 전문가 고문을 작성할 준비가되었습니다. 여기에 몇 가지 사례가 있습니다.
첫째, 프로그래밍 복잡성을 더 잘 이해할 수 있도록 기사에 설명 된 기성품 무역 로봇 몇 가지를 살펴볼 수 있습니다.
둘째, 해결되지 않은 문제가있는 경우 MQL4munity 또는 MQL5munity에 대한 질문을 할 수 있습니다. 숙련 된 커뮤니티 참여자는 일반적으로 신규 이머전자가이 주제에 진실한 관심을 보이는 것을 돕습니다.
셋째, 필요한 프로그램을 독자적으로 작성할 수없는 경우 임원 서비스의 숙제 또는 전문가 고문 또는 지시자를 주문할 수 있습니다. 그러나 프리랜서 서비스를 통해 주문을하더라도 개발자와 공통된 언어를 찾기위한 전략 테스트에 대한 아이디어가 있어야합니다.
게다가 프로그래밍 언어에 대한 기본 지식을 통해 작업이 이미 완료된 후 사소한 픽스와 변경 사항을 코드에 구현할 수 있습니다. 어쨌든 프로그래머에게 당신이 마주 치는 모든 작은 문제를 해결할 것을 부르는 것이 너무 편리하지 않을 것이다. 스스로를 고치는 것이 훨씬 쉽고 빠를 것입니다.
휠을 재발 명할 필요가 없습니다.
자신의 거래 전략을 찾는 방법, 또는 최소한 검색 방향에 초점을 맞추어야하는 방향은 무엇입니까? 모든 거래자는 자신의 거래 시스템을 보호합니다. 모든 신규 이민자는 수익성있는 시스템을 만들거나 기성품을 얻고 자합니다. 동시에 얻은 해결책은 진정한 거래 시스템에 대한 신규 이념과 비교하여 너무 단순한 것처럼 보입니다.
전 세계 육군 남자들은 과도한 비밀 수준에 노출되어 있습니다. 다음과 같은 것을 포함하여 많은 농담이 있습니다 : "군대의 비밀은 당신이 공부하고있는 것에 있지 않습니다. 장교는 군대 학교 학생들에게 말합니다. 그러나 정확히 당신이 그것을 공부하고 있다는 사실에 말입니다." 트레이딩 시스템의 상황은 비슷합니다. 대부분의 트레이더는 트레일 링 스톱 (Trailing Stop)을 추가하거나 트렌드 지표에서 확인서를 추가하는 등 사소한 수정을 통해 간단하고 잘 알려진 트레이딩 아이디어를 사용합니다.
참가자들이 비밀 거래 시스템을 개발하거나 개선하기위한 노력에 동참하는 제한된 접근성을 갖춘 많은 상인 포럼이 있습니다. 가장 흥미로운 점은 그러한 시스템에는 특별한 것이 전혀 포함되어 있지 않다는 것입니다. 일반적으로 잘 알려진 아이디어 ( "트렌드와의 거래"와 같은)가 기본으로 사용됩니다. 그런 다음 일반인에게 알려지지 않은 새로운 지표로 완성되었습니다.
따라서 거래 로봇 소스 코드를 쉽게 가져 와서 다양한 기호 및 시간대와 함께 올바르게 사용할 수 있습니다. 또 다른 인기있는 말은 여기에 언급 될 수 있습니다 : "당신은 고양이를 좋아하지 않습니까? 당신은 단지 그들을 요리하는 방법을 모른다!" 믿기는 어렵지만 실제로 새로운 것을 개발할 확률은 매우 적습니다. 여기서 가장 중요한 것은 사용 가능한 재료를 사용하여 시스템을 만드는 것입니다. 일부 천재들은 NASA 연구소의 비밀 시스템에 접근 할 수 있다고 생각하지 마십시오. 그것은 성배의 비밀입니다.
소수만이 그것을 통해 만들 것입니다.
문자 그대로 팔의 범위 내에 있다면, 왜 아무도 거래 아이디어를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? 대답은 아마도 인간의 심리에 있습니다. 많은 은행 및 대규모 투자 펀드의 직원은 엄격한 규칙에 따라 거래를 수행하고 제한된 수량 내에서 거래가 이루어집니다. But for some reasons, only a few institutional traders leave their companies and start trading using their own money.
It turns out that you need not only a trading strategy but also the iron discipline to follow it. Many traders found out with regret that they also have the same psychological problems described in books. After realizing that the worst enemy of traders are themselves, a newcomer starts thinking about making a trading robot to eliminate a psychological burden.
Though I slightly deviate from the topic, I should mention the legendary Turtles traders who successfully traded on multiple markets in the late 20th century. Read "Way of the Turtle" and you will see that the most important thing for a trader is a self-discipline and not some top secret system. Alas, most newcomers will not be able to follow a profitable strategy, even if they get it for free.
The problem is that most trading strategies that are perfectly fitted for manual trading can hardly be formalized and transcribed to a programming language. The strategies that can be easily formalized (for example, those involving two moving averages' intersection) are too simple and require a lot of refinements and improvements, so they can be used in practice. Thus, a simple idea is gradually complicated by a plenty of external parameters preventing a trading robot from false entries and errors clearly visible for a developer. A trading robot optimization issue emerges. This process should not turn into an overoptimization and fitting for a particular history interval.
To address this issue, the forward testing using the obtained system parameters has been implemented in MetaTrader 5 terminal. If the forward testing results do not significantly differ from the ones obtained in the optimization section, there is a probability that a trading robot will be stable enough for some time after its launch on a trading account. A length of an interval for parameters optimization and an actual value of that "some time" depend on a certain trading system.
Thus, the optimization of a trading robot before launching it on a trading account reminds of unwinding a sling - the more carefully we have unwound and flung a projectile from the sling, the farther it will fly and the more accurate its trajectory will be. A thoroughly developed trading robot will keep a positive result on a trading account for a longer time than a trading robot obtained as a result of a fitting. We can say that the Grail is a working idea and correct adjustment of parameters performed from time to time at the moments of market conditions changes.
This can be illustrated by the results of the Automated Trading Championship that is held for many years already. Submitted Expert Advisors of all the participants pass through automatic tests on the time interval from January to the end of July. The main requirement for passing the automatic test is a profit earned for eight months of testing. But less than a half of trading robots admitted for the Championship remain profitable after thee months of autonomous work.
You can also try your skills in making and adjusting your trading robot to take part in the Championship and get the forward testing results of your Expert Advisor. Besides, the participation is free and the awards are impressive. We hope to see you there!
결론.
Professional intraday traders spend many hours sitting at their computers and waiting for the right moment to perform a deal. Of course, they cannot be in good shape all the time.
Most traders come to the conclusion that their actions violate their own trading rules. Not all trading systems can be completely formalized but even such systems can in most cases adopt additional tools, such as indicators, analytical systems and false signals filters.
We do not make any special recommendations here concerning MQL4 or MQL5 languages learning, as there are a lot of other useful articles concerning that subject. The purpose of this article was to provide some initial idea about how to start making your trading robot for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals.
We hope that this article will save time for newcomers and show the right direction in the difficult task of developing an automated trading system.
Translated from Russian by MetaQuotes Software Corp.
Forex robot how to create
I’ve been engaged in algorithmic trading for five years. During this time, I’ve learnt about performance and source codes of over 1000 various Forex robots and indicators. Just alone Strategy Contest contains some hundreds of different Forex robots and their source codes. That is very helpful for beginners in learning the algorithmic trading.
I’d like to share my experience with others. So, this article presents the basic principles of creating a profitable Forex robot.
First, you need to type “Forex robot”. You can find a plenty of different strategies (robots) in Dukascopy Wiki, Strategy Contest, Forex Community.
Use the sources to choose the most suitable robot for your personal Forex strategy and customise it. If you do not have your personal Forex strategy – choose whichever robot you like and upgrade it.
While going deeper into Java, you will need Java documentation for JForex API. If you cannot learn programming yourself, you can always seek help from a professional programmer.
How to evaluate profitability of a strategy?
There are many different indicators to evaluate a profitability of a strategy. The main objective of each strategy is profit. In order to gain profit, various strategies have a different level of risk. Certainly, the best option – the greatest profit at the lowest risk. A strategy’s risk can be measured by means of a long-term drawdown. In fact, a strategy’s profitability can be identified as a ratio between profit and drawdown. I suggest to use the ratio for optimising your strategies.
How to correctly optimize Forex Robot?
In order to make the Forex robot trading profitably at least for a few months, it must be properly optimised upon historical data. I suggest to choose at least a 2-3 year test period. The last few months must be kept to verify optimisation results. These months will help to filter unnecessary options. Choose only those results for further processing that do not differ too much during the test and verification periods. I suggest to select those options of the remaining ones with smoothly growing profits.
Many beginners of Forex trading prefer to select results with the highest profit. But as I said, these results hardly foresee high performance in the future. It’s much better to optimize your strategy on the basis of profit and drawdown ratio. I also advise you to use a permanent lot for optimisation. Later you can include a capital management to improve the results.
How to raise profits and reduce drawdown?
You can raise profits and reduce the drawdown of your Forex robot by using properly selected additional strategies. You are free to select:
The same strategy, optimized on another currency pair; Another strategy on the same currency pair.
The basic requirement for adding additional strategies is their capacity of increasing the profit and drawdown ratio.
An example of a profitable Forex robot.
By following all these guidelines, I have created my own Forex robot for the Live account.
The results of the Forex robot’s performance, with a fixed lot in tester upon historical data, by using all the ticks for the period 1.01.2010 - 1.10.2012:
Opening balance: 100,000 USD;
Ending balance: 611,425.46 USD;
Gross Profit: 1 085 765,25 USD;
Gross Loss: 574 339,79 USD;
Total Net Profit: 511 425,46 USD;
Profit factor: 1,89;
Expected Payoff (average profit per trade): 8,3 Pips;
Maximal Drawdown: 30 157,63 USD;
Total Trades: 948;
Profit Trades: 817 (86,18%);
Loss Trades: 131 (13,82%);
Total pips gained: 7852,5.
The results of the Forex robot’s performance, with reinvestment and a 30% risk in tester upon historical data, by using all the ticks for the period 1.01.2010 - 1.10.2012:
Opening balance: 100,000 USD;
Ending balance: 14,880 019.40 USD;
Gross Profit: 24 770 422,89 USD;
Gross Loss: 9 990 403,79 USD;
Total Net Profit: 14 780 019,40 USD;
Profit factor: 2,48;
Expected Payoff (average profit per trade): 8,3 Pips;
Relative Drawdown: 29,97%;
Total Trades: 948;
Profit Trades: 817 (86,18%);
Loss Trades: 131 (13,82%);
Total pips gained: 7852,5.
In my next articles, I’m going to describe certain points of creating a profitable Forex robot in more detail.
